期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!

期货投资入门 | 2022-07-31| 27

期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!_https://www.shangbaoline.net_期货投资入门_第1张

期货市场中出现的套利机会有许多都是一种假象,它们由于种种原因,致使差价不会很好地回归,甚至会出现让人大跌眼镜的变化,这是投资者值得警惕。期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!

期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!_https://www.shangbaoline.net_期货投资入门_第2张

  1.跨年度的跨期套利不做

不要做跨年度的跨期套利,这是因为政策往往会在年后发生变化,也会致供需的迅速变化,从而影响原有的价格趋势。

  2.非短期因素影响的正向套利不做

由于套利机会是通过中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异,所以,一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。

  3.不在逼仓情况下进行套利

在逼仓的情况下进行套利是比较危险的行为,特别是对于跨期箕利。因为一般情况下,跨期的期货套利不涉及现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,被逼仓的一方是肯定无法交割出大量实物的。当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其他月份走势更强其价差则不会出现回以波动现象,从而导致投资者亏损的局面。

  4.流动性差的合约不做

如果投资者组建的套利组合中,有一个或者两个期货合约流动性很差那么就应该注意该套利组合是否可以顺利同时开仓和平仓了。此时如果强行进行套利操作,投资者不仅不能获得利益,还有可能出现亏损。如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期货与现货之间套利或者跨期套利中参与到交割的衰利必须保证有足额的资金。

  5.小心频繁操作带来的手续费

在实际投资中,两个交易账户都必须有足够的预留保证金,这会增添利息成本,从而使收益率下降。投资者需要斟酌资金来源是自由资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。佣金最主要是手续费的支出,有些期货合约的手续费比价高,并且须繁的操作会大大增加手续费的支出,从而“吃掉”投资者更多的利润。

  6.不要轻易进入陌生市场投资

套利的成功实现,需要投资者熟悉两个期货合约之间的正常价差,这是需要长时间观察并分析得出的。专注操作几个更加熟悉合约的投资者,往往比喜欢广撒网的投资者收益要好得多。毕竟在一个陌生的市场、对陌生的期货品种,投资者很难做到系统地分析数据。

  7.价格异常波动的影响

许多投资者寻找的套利机会,往往都是根据经验判断其价格走向,但是趋势并不一定会保持下去。例如某期货价格一直在某一区间波动,当它波动到较高位置时,许多投资者都会认为该期货价格将要下跌,进而做空。但是事实上,商品价格是完全有可能突破历史价位的。同时,套利实施后的过程往往会很慢,不会马上产生利润。如果投资者持有的合约突然出现亏损停板,则会果断斩仓。但实际上,投资者做多的合约可能一直在低位震荡,而做空的合约却迟迟不见下跌的趋势。这会慢慢耗光投资者的时间和金钱,当发现自己账户每天只少了几百元,投资者多半会想:“也许明天差价就该回归了。”这种慢慢地蚕食,直到某一天再计算损益的时候才发现,自己比遭遇亏损停板的损失要大得多。

  8.实物交割,“割掉”利润

投资者即使具备现货交割的条件,套利交割也有很大的难度。由于双边合约一旦临近交割月保证金就会大幅增加,而且只要交割环节稍有不畅,套利的条件就会被打破。实际交易中,投资者最大的问题在于套利的利润一旦要通过交割实现,那么至少有90%以上的利润会被摊薄,而且需要用全额资金去获取较小利润并涉及增值税、仓单、报关费、运输费和机会资金成本等诸多复杂问题,致使交割结果与预期有很大差异。

以上就是期货套利交易的8个注意事项,越早知道越好!

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