期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!

期货投资入门 | 2022-07-31| 192

期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!_https://www.shangbaoline.net_期货投资入门_第1张

期货市场中出现的套利机会有许多都是一种假象,它们由于种种原因,致使差价不会很好地回归,甚至会出现让人大跌眼镜的变化,这是投资者值得警惕。期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!

期货套利交易的8个注意事项越早知道越好!_https://www.shangbaoline.net_期货投资入门_第2张

  1.跨年度的跨期套利不做

不要做跨年度的跨期套利,这是因为政策往往会在年后发生变化,也会致供需的迅速变化,从而影响原有的价格趋势。

  2.非短期因素影响的正向套利不做

由于套利机会是通过中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异,所以,一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。

  3.不在逼仓情况下进行套利

在逼仓的情况下进行套利是比较危险的行为,特别是对于跨期箕利。因为一般情况下,跨期的期货套利不涉及现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,被逼仓的一方是肯定无法交割出大量实物的。当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其他月份走势更强其价差则不会出现回以波动现象,从而导致投资者亏损的局面。

  4.流动性差的合约不做

如果投资者组建的套利组合中,有一个或者两个期货合约流动性很差那么就应该注意该套利组合是否可以顺利同时开仓和平仓了。此时如果强行进行套利操作,投资者不仅不能获得利益,还有可能出现亏损。如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期货与现货之间套利或者跨期套利中参与到交割的衰利必须保证有足额的资金。

  5.小心频繁操作带来的手续费

在实际投资中,两个交易账户都必须有足够的预留保证金,这会增添利息成本,从而使收益率下降。投资者需要斟酌资金来源是自由资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。佣金最主要是手续费的支出,有些期货合约的手续费比价高,并且须繁的操作会大大增加手续费的支出,从而“吃掉”投资者更多的利润。

  6.不要轻易进入陌生市场投资

套利的成功实现,需要投资者熟悉两个期货合约之间的正常价差,这是需要长时间观察并分析得出的。专注操作几个更加熟悉合约的投资者,往往比喜欢广撒网的投资者收益要好得多。毕竟在一个陌生的市场、对陌生的期货品种,投资者很难做到系统地分析数据。

  7.价格异常波动的影响

许多投资者寻找的套利机会,往往都是根据经验判断其价格走向,但是趋势并不一定会保持下去。例如某期货价格一直在某一区间波动,当它波动到较高位置时,许多投资者都会认为该期货价格将要下跌,进而做空。但是事实上,商品价格是完全有可能突破历史价位的。同时,套利实施后的过程往往会很慢,不会马上产生利润。如果投资者持有的合约突然出现亏损停板,则会果断斩仓。但实际上,投资者做多的合约可能一直在低位震荡,而做空的合约却迟迟不见下跌的趋势。这会慢慢耗光投资者的时间和金钱,当发现自己账户每天只少了几百元,投资者多半会想:“也许明天差价就该回归了。”这种慢慢地蚕食,直到某一天再计算损益的时候才发现,自己比遭遇亏损停板的损失要大得多。

  8.实物交割,“割掉”利润

投资者即使具备现货交割的条件,套利交割也有很大的难度。由于双边合约一旦临近交割月保证金就会大幅增加,而且只要交割环节稍有不畅,套利的条件就会被打破。实际交易中,投资者最大的问题在于套利的利润一旦要通过交割实现,那么至少有90%以上的利润会被摊薄,而且需要用全额资金去获取较小利润并涉及增值税、仓单、报关费、运输费和机会资金成本等诸多复杂问题,致使交割结果与预期有很大差异。

以上就是期货套利交易的8个注意事项,越早知道越好!

相关推荐相关推荐

期货止损谎言(期货止损价差)

期货止损谎言(期货止损价差)

期货止损谎言(期货止损价差),一般认为,期货交易的最终目的是为了获得利益,但同时也伴随着风险。 那么如何才能避免期货投资的亏损呢?第一、合理的止损。期货投资的主要目标之一是获得盈利,而在期货投资过程中,投资者一定要学会止损,以达到赢利的目的。如果 ...

期货投资入门 41 2022-11-29
长江期货香港(长江期货百度百科)

长江期货香港(长江期货百度百科)

长江期货香港(长江期货百度百科)是指以人民币计价,以外国货币表示的香港期货交易所。根据香港特别行政区政府行政令,在国际期货市场上从事期货交易的境外企业、机构,可在同一及在香港设立有限责任公司(或注册),从事香港交易及结算业务。2.期货交易一般采用 ...

期货投资入门 39 2022-11-27
期货赚钱高手(期货盈利高手)

期货赚钱高手(期货盈利高手)

期货赚钱高手(期货盈利高手):期货市场有70%的成功者是有自己的交易系统的,任何系统和策略都不存在完美的,无论什么行情都有可能给你带来盈利,所有的交易都是建立在你这套系统的基础之上的。所以,一套交易系统最适合你每个交易者,你在这套系统的基础上建立 ...

期货投资入门 38 2022-11-27
期货投资品种(期货投资品种大全)

期货投资品种(期货投资品种大全)

期货投资品种(期货投资品种大全)期货市场最大的特点:双向交易机制。期货市场只有一种走势和一种走势,那就是涨和跌。具体操作方式可以参考外汇期货和股票期货,但期货市场却不存在这种情况。期货投资者只有在行情判断正确时盈利,才能真正的获取更多的盈利。 ...

期货投资入门 47 2022-11-27
今日铅期货价格(今日铅价期货价格)

今日铅期货价格(今日铅价期货价格)

今日铅期货价格(今日铅价期货价格):沪铅期货主力合约:LME铅期货主力合约:LME铅期货主力合约:LME铅期货主力合约:LME铅期货主力合约:伦敦铅期货主力合约:伦敦LME铅期货主力合约:伦敦铅期货主力合约:印尼LME铅期货主力合约:【现货市场报价】上海铅期货主力合 ...

期货投资入门 38 2022-11-23
豆油期货论坛(豆油期货股吧东方财富网)

豆油期货论坛(豆油期货股吧东方财富网)

豆油期货论坛(豆油期货股吧东方财富网)豆油期货论坛(豆油期货股吧东方财富网)(二)新手怎样从期货市场获得收益1.时间原因:想要在期货市场获取成功,最好时间是选当下,尽可能的有机会获得暴利,小周期之间也有可能被套牢。2.你是一个新手,不是高手,也不是那些 ...

期货投资入门 32 2022-11-22
期货祝福语(期货宣传语)

期货祝福语(期货宣传语)

期货祝福语(期货宣传语)主要是由期货日报组织进行的宣传,其目的是让更多的人了解期货,通过视频的形式,让更多的人知道期货,期货开户之后,会涉及到的一系列环节,通过视频进行期货开户,是非常非常不错的选择。期货市场上有很多投资者对于期货这个市场非常感 ...

期货投资入门 45 2022-11-17
白糖期货贴吧(白糖期货贴吧吧)

白糖期货贴吧(白糖期货贴吧吧)

白糖期货贴吧(白糖期货贴吧吧)程序(以下简称)是根据一个特定情况,以特定方法来确定、编辑和确认的方法。下面,为大家介绍常见的白糖期货合约和白糖期货合约。1、合约根据SR1801合约,白糖期货合约标的物为白糖,交易单位为10吨/手。2、最小变动价位白糖期货 ...

期货投资入门 39 2022-11-17
期货挣大钱(期货挣大钱的方式)

期货挣大钱(期货挣大钱的方式)

期货挣大钱(期货挣大钱的方式)市场上有这样一个现象,大家都很熟悉,那就是大众都很好奇,因为大家都在期货市场上摸爬滚打,都会主动说出这个东西,其实这个东西还是比较大的。不过,要知道期货是有杠杆交易,要知道期货是有人带你炒,有人带你炒,也有人带你炒,有 ...

期货投资入门 38 2022-11-14
2016年期货公司排名(期货公司排名第一)

2016年期货公司排名(期货公司排名第一)

2016年期货公司排名(期货公司排名第一)国内排名第一的期货公司排名截止到2016年11月1日,期货公司排名前十,没有排名前100的期货公司。排名第二的期货公司会在此基础上进行更多的调整。如本月公布的最新排名情况:1永安期货、银河期货、方正中期期货、华泰期 ...

期货投资入门 35 2022-11-13
五矿经贸期货(五矿国际贸易)

五矿经贸期货(五矿国际贸易)

五矿经贸期货(五矿国际贸易)目前没有开展两笔贸易。但2020年5月20日,期货交易所刚刚发布公告,取消《铁矿石期货合约》上市交易的公告,并未曾对实物交割进行任何松绑,主要原因是现阶段铁矿石、铜和铝等传统商品期货均为合约活跃交易。据悉,铁矿石期货合约交 ...

期货投资入门 46 2022-11-07
香港期货交易所有哪些(香港期货交易公司)

香港期货交易所有哪些(香港期货交易公司)

香港期货交易所有哪些(香港期货交易公司)?香港期货交易所有哪些?下面是期货行情截图。中国香港期货交易所(HKEX)在香港交易所的全部期货品种简介根据香港证监会公布的资料显示,香港期货交易所有哪些期货品种,香港期货交易所的品种有很多,其中香港期货交易 ...

期货投资入门 44 2022-11-06
外盘期货交易规则(外盘期货交易规则表)

外盘期货交易规则(外盘期货交易规则表)

外盘期货交易规则(外盘期货交易规则表)

期货投资入门 42 2022-11-06
黄金期货利润(期货中黄金期货一手盈利多少钱)

黄金期货利润(期货中黄金期货一手盈利多少钱)

黄金期货利润(期货中黄金期货一手盈利多少钱)的计算方法如下:黄金期货(Futures):期货交易中的买卖行为,是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。黄金期货的交割日是指交割 ...

期货投资入门 46 2022-11-05
外汇期货例题(外汇期货计算题)

外汇期货例题(外汇期货计算题)

外汇期货例题(外汇期货计算题)如果你用无风险的方式作为投资,首先要确定风险偏好和交易的风险偏好,其次,需要确定做的外汇期货和外汇期货的风险偏好比外汇期货风险高。而且,外汇期货还有波动性很强的特点,各种不确定性也都很高,在做外汇期货的过程中,你需 ...

期货投资入门 44 2022-11-05
做期货生意(做期货生意的男人重感情吗)

做期货生意(做期货生意的男人重感情吗)

做期货生意(做期货生意的男人重感情吗)怎么解决这个问题?期货生意,如果不是买方,买卖双方同一家公司或者同一家公司的话,一开始一方通过自己的一方获得了投资收益或者是亏损,另一方通过自己的一方获得了投资收益或者是亏损,则一方则通过自身的利益取得了在 ...

期货投资入门 61 2022-11-01
期货软件骗(期货软件真的赚钱吗)

期货软件骗(期货软件真的赚钱吗)

期货软件骗(期货软件真的赚钱吗)期货软件骗人的定义:1、给受害者穿帮别素,介绍自己股票,期货,贵金属,外汇等投资产品的宣传;2、买了他们的软件,承诺收益,也承诺承担自己亏损的风险;3、交易记录,客户可以记录自己账户里的资金情况,并以此来避免隐瞒或隐瞒你 ...

期货投资入门 51 2022-11-01
期权期货第八版答案(期权期货第8版中文答案pdf)

期权期货第八版答案(期权期货第8版中文答案pdf)

期权期货第八版答案(期权期货第8版中文答案pdf)期权期货交易与其他衍生品不同,交易与股票一样,买方要通过认购期权,而不能通过行权价交易来进行风险管理。买方要对所购买的期权有清晰的认识和理解,即是不是新股申购属于申购,买方可以使用自有资产买入股票 ...

期货投资入门 45 2022-10-31